No mostramos una sola curva atractiva. Mostramos cómo se comporta cada nivel en tres ventanas de tiempo distintas — incluida la más reciente, que nunca se usó para optimizar nada.
| Nivel | Drawdown | Sharpe | Profit factor | 2023-24 (OOS) | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensivo | 6,45% | 5,90 | 2,14 | +122,9% | +102,5% | +101,0% |
| Conservador | 10,11% | 5,77 | 2,12 | +313,1% | +244,5% | +134,8% |
| Medio | 14,35% | 5,73 | 2,23 | +681,0% | +510,4% | +206,0% |
| Agresivo | 18,78% | 5,48 | 2,23 | +1.206% | +987,5% | +297,3% |
| Máximo | 24,10% | 5,13 | 2,48 | +2.603% | +2.113% | +582,4% |
* 2026 = año parcial (hasta mayo). Cada celda de retorno = una corrida independiente que arranca con $10K fresco en esa ventana. El período más reciente y nunca-tuneado (2026) sigue siendo rentable en los cinco niveles — la señal de que no es sobreajuste.
Honestidad de magnitud. Todo lo anterior es backtest: el motor modela cero slippage y los spreads de un bróker demo. En real hay costos que erosionan el resultado (estimamos un haircut de ~1–2,5% del neto según el bróker). Por eso el backtest es un techo, no una predicción — y por eso no vendemos licencias hasta terminar la validación con dinero real. Rentabilidad pasada o simulada no garantiza resultados futuros.
Los desafíos tipo FTMO exigen no perder más de cierto % en un solo día. Construimos una variante defensiva de Otto pensada exactamente para ese límite duro.
Candidato compatible-en-backtest, pendiente de validación en una demo FTMO real. No es una garantía de aprobar el desafío.
Signaria nace de investigación cuantitativa rigurosa con una sola obsesión: sobrevivir años, no ganar un mes. Validación anti-sobreajuste, backtests reconciliados al centavo y desconfianza sistemática de nuestros propios números. Por eso hoy probamos a Otto con dinero real antes de venderlo. La prueba la hacemos nosotros primero.
El apartado técnico explica el anti-sobreajuste, la reconciliación al centavo y el modelo de riesgo, en lenguaje claro.
